Коэффициент Корреляции Валютных Пар


Аналитика >> 26.08.2018

Корреляция валютных пар – важнейший аналитических фактор на рынке Forex. Не секрет что торгуемые активы имеют между собой связь. Используя сигналы такой взаимосвязи можно кардинально понизать риски, а также возможно умножить доход торгуя одновременно несколькими парами.

Зависимость Валютных Пар

Траектория движения одной пары на любом взятом рынке может так или иначе совпасть с построением другой. И пары валют на Forex не стали исключением. Местные трейдеры регулярно подмечают, что график движение цены одной валютной пары очень похоже или почти идентичен, другому активу. Иногда такие совпадения идут вплоть до точной симметричности всех форм на рисунке графика. Или наоборот иногда бывают случаи, когда пара активов зеркально отражают друг друга, то есть их отличия заключаются только в направлении, стоимость одного возрастает, а другого уходит вниз.

Сама суть корреляции в выражении отношения движения цены одной паре по отношению к другой. Знание принципов корреляции необходимо для любого трейдера, но особенно важно для тех, кто в своей торговле практикует не один актив, к примеру, отношения одной пары к другой. Такой метод имеет название «анализ корреляции», его используют по таким причинам:

  1. Покрытие затрат, связанных с убыточным прогнозом на одном активе.
  2. Применения графика одной пары, которая в данный момент находится в тесной корреляции с другой, график первой будет служить своеобразным сигналом.

Но все перечисление показатели в перспективе краткосрочной торговли практически полностью бесполезны, из-за того, что их коэффициент очень мал. Связано это с постоянным сторонним влиянием геополитики, маркетологов и другими манипуляциями на рынке. Поэтому эти показатели полезны только для трейдеров, делающих упор на среднесрочные и долгосрочные перспективы, но только для валютных пар, которые коррелируют уже долгое время.

Но, как и любой другой фондовый рынок Forex крайне изменчив и динамичен, стабильность тут искать почти бессмысленно. Такой же тезис можно применить и к валютным парам, которые взаимосвязаны. Даже рекордно долгое сходство и расхождение, длиною в месяц, в одну минуту может прекратиться.

Для уменьшения рисков, большинство новичков старятся торговать сразу несколькими активами, чтобы в случае неудачной сделки, закрыть потери за счет другой. Но иногда неопытные трейдеры забывают о взаимосвязи и не понижают риск, а иногда наоборот удваивают своими опрометчивыми действиями.

Важный совет! Тем, кто хочет успешно торговать в краткосрочный период, не нужно использовать сразу несколько активов, а нужно полностью посвятить себя анализу одной перспективной валютной паре.

Стратегия на краткосрочный промежуток открывать сделки в двух валютных парах без детального изучения на их возможную корреляцию к друг другу может привести к потере депозита. Ведь даже если одна сделка будет прибыльной она всё равно может не перекрыть затраты убытка. Именно по этой причине многие профессионалы рекомендуют начать изучение стратегии с открытия демо счета (см. инструкции Admiral Markets). Также многие кто начинают торговать с помощью корреляции не берут во внимание волатильность. Суть заключается в то что графики двух валютных пар, не могу строиться полностью семерично. Например, в случае, когда одна пара выросла на 50 пунктов, вторая может построить такой рост лишь на 30.

Из-за чего такое происходит? Лидирующая валюта на любом фондовом рынке — это американский доллар. Именно с его участием происходить подавляющие большинство сделок, он также входит практически во все ликвидные пары.

Помимо этого, цена на самые распространенные товары, а именно на золото и нефть, также измеряется в долларах USA, и их колебания в цене тоже в своей степени будут влиять на стоимость валюты. Большинство действий происходит именно вокруг долларового индекса, а с ним в паре состоят практически все валюты.

Таким образом получается, что все активы так или иначе реагируют на изменение доллара. Простыми словами это можно начать чистой взаимосвязью.

Типы Взаимосвязи

Выделяется два вида взаимосвязанного движения. Графики цены могут расти в одном направлении примерно копируя траекторию движения друг друга, например, расти вверх или понижаться, а могут иметь такую взаимосвязь, что рисунок график одной пары возрастает, а второй стремительно снижается. Делаем вывод что корреляция может быть нескольких видов:

  • прямой;
  • обратной.

Первое прямое соотношение имеет особенность в похожести движения двух ликвидных активов. Иными словами, два графика цен имеют одинаковую траекторию. Например, если график цены первой пары растет, то большая вероятность, что график второй валютной пары тоже устремиться вверх, копируя траекторию первого. Такие пары могут двигаться синхронно, а иногда случается так, что одна из них будет незначительно отставать от другой, тем самым давая сигнал о возможном входе.

Обратная корреляция характеризуется тем что активы движутся в разных направлениях. То есть график первой пары растет, а второй убывает. Но при этом второй график падая детально отражает график первой пары. Зеркальную корреляцию лучше всего использовать на длительных тайм фреймах.

Заключение

Корреляция валютных пар – действий инструмент, который в опытных руках позволяет получать неплохую прибыль. Ее применение актуально для всех трейдеров кто торгует несколькими валютными парами. На децентрализованном рынке валют ничего постоянного нет, поэтому даже самая крепкая связь между валютами которая длилась не один месяц может закончиться. Но это может стать неплохой альтернативой техническим индикаторам.