Характеристики Индекса RSI


Инвестиции >> 15.06.2018

RSI (индикатор относительной силы) — индекс, позволяющий проводить анализ силы тенденции и делать прогноз точки его разворота. Является осциллятором, из-за чего вовремя отвечает на колебания стоимостей и подходит для торговых операций в краткосрочных периодах торговли.

Индикатор имеет только одну характеристику — период, устанавливающий длину отрезка времени, используемого при вычислении. По умолчанию временной интервал составляет 14. Длительность временного отрезка следует менять исходя из активности рынка валюты. Важно знать, что на рынке в активной фазе кривая графика индекса зачастую имеет пересечения с уровнями 30 и 70%, при этом в основном такие точки обозначают шумы, а не сигналы.

Для избавления от шумов в данной ситуации временной отрезок можно продлить, например, до 21. Уменьшать интервал времени лучше в момент, когда биржа имеет тихую фазу и сигналы индекса случаются изредка и теряют свою эффективность. Тогда следует, например, сократить длину временного интервала до 7.

Если цена показывает два увеличивающихся пика, а график индекса указывает на два снижающихся пика в этот же отрезок времени, то это свидетельствует о понижении силы активных покупателей ценных бумаг.

Это приводит либо к развороту имеющегося увеличивающегося тренда, либо к его временному корректирующему направлению обратно. Противоположное явление характеризует нисходящее направление биржи.

Методы Использования Индекса

На основе индекса разработано много стратегий. Он может применяться как главный инструмент, так и функционировать как вспомогательный фильтр сигналов. Индекс включает одну линию, движущуюся в границах определённого диапазона. Сила тренда определяется в диапазоне от 0 до 100. Цена изменяет направленность, так как фондовый рынок переодически входит в фазу перекупленности либо перепроданности.

В связи с этим, наиболее существенными для индекса считаются уровни 30 и 70%.

Точкой, над которой наступает область перекупленности, является уровень 70.

Формы сигналов индекса:

  • Перепроданность и перекупленность — кривая пересекается с уровнями 20 или 80;
  • Фигуры технического анализа — линия рисует разнообразные паттерны графанализа;
  • Дивергенция – разница в движении стоимости валютной пары и данных индикатора.

Перепроданность и перекупленность означают, что существующая тенденция на бирже крайне низка и не способна осуществлять движение. В этом случае запрещено осуществлять торговлю по движению активной тенденции. Лучше подождать сигналы о развороте и только тогда выходить на фондовый рынок. Больше информации на сайте компании Admiral markets.

Наиболее оптимально применять стандартные значения уровней (20/80). Но, если актив имеет малую ценовую изменчивость, то индекс может довольно продолжительное время не сигнализировать. В данной ситуации можно снизить значения до 70 и 30. Это сильно увеличит число точек для вхождения на рынок. Примерно в 80% случаев возникновения дивергенции стоимость сохраняет движение в сторону осциллятора. В диапазоне от 30 до 70 располагается центральная область.

Торговля с Помощью Сигналов Индекса

По правилам данного метода вхождение на рынок осуществляется в момент, когда цена пересекает уровень, вернувшись из зоны 20 или 80. Не вхождение в состояние перекупленности или перепроданности, а именно выход, что сигнализирует о начавшемся развороте тренда. Сроки наступления периода исполнения обязательств по срочным контрактам должны равняться 4–5 свечам. Для 15-ти секундного таймфрейма это 1 минута, для 5-ти минутного — 20 минут.

Индикатор производит сравнение абсолютного значения повышения стоимости валютной пары за конкретный временной диапазон с её снижением за аналогичный период. Итог же вычислений выводится в виде кривой на графике с интервалом значений от 0 до 100%.

Пробив уровень 30% или 70%, индекс может располагаться в боковых зонах достаточно долго. В это время лучше не заключать важные соглашения. Это явление происходит из-за того, что при захождении индекса, к примеру, в область локального пика стоимостей при перекупленности указывает на большое количество покупок и говорит о ближайших продажах.

Анализирование Вершин и Оснований Индекса

Вершины, как правило, определяются выше уровня 70, а основания – ниже уровня 30 и превышают стоимостные минимумы и максимумы графика цены денежного актива.

Анализ Расположения Индекса RSI Относительно Средней Линии (уровень 50).

Если кривая индекса располагается над средней линией, то на валютной бирже превалирует тенденция покупок. Если кривая индекса располагается под средней линией, то на бирже преобладают продажи. Если же индекс совершает колебания в зоне средней линии, это показывает расположение цен в горизонтальном отрезке.